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7-1 期货交易策略制定 评诂市场波动程度

发布时间:2019-07-09 20:23

第一节 评诂期货市场波动程度

期货日内交易实战技法 第七章 交易策略制定

 

CRB波动幅度决定期货波幅

CRB指数是代表大宗商品价格综合走势的指数,对预测商品的运行趋势,有很大的帮助。在实战当中,作为具有代表性的大宗商品综合走势的预测指标,CRB指标无疑能够帮助投机者发现期货波动增强后的操作机会。

既然CRB指数能够反映大宗商品价格的总体走势,那么在该指数波动幅度增大的过程中,单一的商品期货的波动幅度也是走强的情况。这样看来,投机者还是有希望把握期间的操作机会的。

在多空趋势形成后,并且加速完成的过程中,CRB指数必然首先出现波动空间增加的情况。实战当中,CRB指数的震荡走强的情况,是值得投机者关注的。CRB指数短线振幅加速或者持续增加波动幅度的时候,不仅仅是单一期货品种波动的结果,而是多种期货品种共同作用的结果。实战当中,投机者选择CRB走强的时候参与活跃期货品种的短线交易,必然获得较好的实战效果。

判断CRB指数波动强弱的时候,投机者可以选择日内K线图作为判断的依据。实战当中,投机者如果能够准确地判断CRB指数日K线走强的时间段,这对于判断期货单一品种的走势,是有很大帮助的。毕竟,CRB指数在日K线当中的走强,并不是短线情况,也不是单一品种的走势。在CRB指数的日K线波动加剧阶段关注活跃期货品种,便能够获得较好的日内投机机会了。CRB指数——日K线波动情况如图7-1所示。

期货交易策略制定 评诂市场波动程度

图7-1 CRB指数–日K线波动情况

如图7-1所示,CRB指数的日K线运行情况中,CRB指数在图中多头趋势中表现的走强,已经在空头趋势中加速回落的走势中,ROC(100,1)指标分别出现了向上和向下的走强迹象,是投机者不错的操作机会。考虑到ROC指标判断期货价格波动强度的指标,CRB指标的走强,不仅是CRB指数的走强,更是单一期货品种的走强。实战当中,把握ROC指标走强的信号来关注活跃期货品种的走势,可以获得不错的短线交易机会。CRB指数、沪铜1301——日K线叠加图如图7-2所示。

期货交易策略制定 评诂市场波动程度

如图7-2所示,根据CRB指数的ROC指标来判断的空头趋势中的卖点,显然适用于沪铜1301合约的空头趋势。图中显示,在CRB指数走弱的过程中,ROC指标岀现了杀跌的情况。这表明CRB指数在空头趋势中的波动有加强的迹象。随着时间的推移,CRB指数在不断地走弱。图中ROC指标的回落信号,也是短线把握沪铜1301空头趋势的机会。CRB指数、橡胶1301——日K线择加图如图7-3所示。

如图7-3所示,CRB指数的快速杀跌走势中,同样带领橡胶期货价格同步下挫,为投机者提供了日内投机的机会。可见CRB指数的运行趋势,显然不是指数本身的走势,而是广泛的期货品种共同运行趋势。图中CRB指数杀跌的过程中,波动幅度显然持续增加,橡胶价格的短线快速下挫,也是顺应了商品价格杀跌的空头趋势而出现的。

期货交易策略制定 评诂市场波动程度

图7-3 CRB指数、橡胶1301——日K线叠加图

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