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12-1 期货不同期货品种实战解析 豆粕短线操怍

发布时间:2019-07-14 16:51

第一节 豆粕短线操怍

期货日内交易实战技法 第十二章 不同期货品种实战解析

 

一、CRB指数的波动强度

CRB指数——日K线走势如图12-1所示。

如图12-1所示,CRB指数的日K线当中,CRB指数自2011年5月初期形成双顶形态后,一直延续着空头下跌的趋势。图中显示,期货价格的震荡回落的走势中,ROC指标的波动幅度已经非常高了,显然表明空头趋势中的操作空间还是不少的。CRB指数的波动率加大,单一期货品种的波动率也会随之提高。实战当中,期货品种波动率的增强,就为投机者提供了日内短线交易的机会。波动率越大,把握住操作方向的投机者,获得的短线收益也会更丰厚。在CRB指数波动加强的时候,投机者日内交易更易获得成功。

期货不同期货品种实战解析 豆粕短线操怍

二、豆粕1301合约的波动幅度

豆粕1301——波动特征如图12-2所示。

期货不同期货品种实战解析 豆粕短线操怍

如图12-2所示,从豆粕1301合约的波动情况来看,盘中价格的震荡空间显然会在1.0%以上。从实战的角度来看,波动强度在1.0%的时候,投机者获得短线回报的可能性是有的。

随着开盘价格的上涨,盘中豆粕波动率出现了同步回升的情况,表明豆粕价格的波动强度会随着趋势的走强而扩大。尤其在单边行情出现的阶段,盘中波动幅度的加强,显然为投机者顺势操作创造条件。高开之后,豆粕价格还能继续岀现较大的波动空间,表明投机者的操作机会随着行情的发展会再增加。

三、豆粕1301合约的操作机会选择

豆粕1301——ROC(30,1)波动情况如图12-3所示。

期货不同期货品种实战解析 豆粕短线操怍

如图12-3所示,从豆粕1301合约的日K线来看、从ROC指标的波动强度来看,图中显示的2012年2月15日,显然是ROC指标比较强的时期。ROC指标达到了10以上的高位,表明期货价格的波动空间是值得肯定的。虽然ROC指标的计算依据是收盘价格,但是盘中波动幅度显然与收盘价格是正相关的。这样,ROC指标的走强,反映出来的盘中波动幅度增加的短线机会也同步增多。投机者在ROC指标明显放大的时候短线操作豆粕期货,更易获得高额回报。豆粕1301——多头趋势中的江恩角度线如图12-4所示。

期货不同期货品种实战解析 豆粕短线操怍

如图12-4所示,豆粕1301合约的空头趋势的起始点,始于图中跌破江恩角度线的大阴线。在这之前,豆粕的多头趋势还是非常明确的,投机者买涨会更多地获得利润。从日内交易的角度来看,日K线当中运行在江恩角度线上的豆粕期货,正是投机者获得利润的机会。实战表明,还没有跌破江恩角度线的重要支撑前,多头趋势显然不会马上停止,这有助于投机者在分时图中进行买涨的短线交易。豆粕1301——30分钟K线中的买涨机会如图12-5所示。

如图12-5所示,豆粕1301合约的30分钟K线图中,期货价格出现了向上的跳空阳线的情况。跳空阳线上涨的幅度显然是非常高的,达到了3.55%。而大阳线后的三根十字星形态,显然是强势横向调整的走势,是投机者买涨的重要机会。把握住这样的30分钟的买涨信号,投机者获得短线回报是非常容易做到的。

四、豆粕1301的加仓信号

豆粕1301——30分钟K线的加仓信号如图12-6所示。

如图12-6所示,豆粕1301合约在30分钟K线的表现还是比较理想的,投机者加仓时机的把握其实很容易。图中显示,在大阳线后的三根星调整形态,显然是强势横盘的情况,表明多头支撑价格上涨的效果比较好。

在接下来的30分钟小K线成功地突破了三根十字星后,表明多头行情已经

出现了再次加速的迹象,是投机者短线加仓的机会。

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大阳线之后的十字星是买涨信号,二次突破的小阳线,上涨幅度虽然不高,却是强势多头行情中的二次拉升的情况,加仓意义因此被放大。

从多头趋势加仓信号的选择上来看,显然应该出现不同于开盘阶段的看涨信号。从图中来看,阳线虽然实体不大,突破意义明显,因此被看做是买涨的重要信号。实战当中,投机者加仓之前应该考虑获利的空间和价格波动的趋势强弱。虽然豆粕开盘就上涨了3.55%,强势运行的情况表明盘中再创新高已经没有问题。因此,才会有图中小阳线加仓的机会出现。

五、豆粕1301的离场信号

豆粕1301——双阴线短暂调整如图12-7所示。

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如图12-7所示,大阳线开盘的上涨走势中,投机者可以持仓到尾盘阶段,再考虑平仓。多头趋势在当天运行得比较好,并未出现明显的做空信号。这样,投机者可以在盘中不断持有多单,等待收盘之前平仓获利了结头寸。

豆粕1301合约在接下来的第二天开盘中,出现了双阴线的调整形态。调整的幅度并不是很大,只能算是多头趋势中的正常回调,并不能改变多头趋势。但是,投机者应该清楚,前期跳空之后,豆粕价格的上涨显然是有很大的获利盘的。这样,短线豆粕一旦出现明显的回调,很可能就是卖点了。豆粕1301——高开大阴线成为做空机会如图12-8所示。

期货不同期货品种实战解析 豆粕短线操怍

如图12-8所示,豆粕1301合约的开盘冲高回落的大阴线表明,做空的信号短时间内已经出现了。当日豆粕价格震荡回落,并且在收盘阶段岀现下挫,表明投机者短线卖空已经获得了一些回报。豆粕1301——日K线收盘回落,表明卖空信号出现如图12-9所示。

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如图12-9所示,豆粕在开盘出现大阴线后,当日的期货价格显然出现了下挫的情况。以日为周期的循环来看,收盘下跌的情况,已经成为豆粕价格震荡走弱的重要起始点。后期豆粕价格持续杀跌,表明我们的判断是比较正确的。豆粕1301——日K线中的做空信号如图12-10所示。

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图12-10 豆粕1301—日K线中的做空信号

如图12-10所示,豆粕在日K线中走弱的信号更为明确,是跌破江恩角度线的大阴线。图中显示,自从大阴线成功跌破江恩角度线后,回落调整的情况不断延续下来。从图中来看,接下来的一个半月的时间里,投机者短线买涨获利的可能性都是比较小的。

小提示

实战当中,豆粕的交易量高,持仓量也是非常高的。2012年7月的时候,豆粕持仓量一度高达200万手以上,不仅超过了历史高位一倍以上,也成为非常难得的活跃品种。日内短线交易豆粕期货的过程中,行情出现之前,投机者获利空间不一定会太高。但是,随着行情的不断兑现,期货价格的单边趋势会更加明确,投机者的获利空间将会不断加大,这有助于投机者获得充分的回报。

实战表明,在单边行情出现的时候,不仅期货价格的波动空间会大为增加,投机者顺势持仓获利也更加方便。投机者若能把握住短线操作的机会,使用本节的操作步骤完成,必然大获全胜。

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